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万家添利债券型证券投资基金LOF更新招募说明书摘要

发布时间:2019-09-28 21:41:10 阅读: 来源:橡塑板厂家
万家添利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 金银岛首页 大宗财经 大宗新闻库 正文 万家添利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 2015-01-16 01:18:47 来源:金银岛

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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集,基金合同生效日为2011年6月2日。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年12月2日,有关财务数据和净值表现截止日为 2014年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:万家基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴(600663,股吧)投资大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

法定代表人:毕玉国

总经理:李杰

成立日期:2002年8月23日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

联系人:兰剑

电话:021-38909626

传真:021-38909627

(二)主要人员情况

(1)基金管理人董事会成员

董事长毕玉国先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司董事长。

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份(000877,股吧)有限公司董事,现任新疆国际实业(000159,股吧)股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资(600784,股吧)集团股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。

独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

(2)基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司 综合部(党委办公室)部长(主任)。

监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。

监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财部总监。

3、基金管理人高级管理人员

董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

代总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月起代任公司总经理。

副总经理兼代督察长:詹志令先生,大学本科,学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作;2004年至2005年任职于中银国际证券,任营业部副总经理; 2005年至2009年任职于信诚基金(博客,微博)管理有限公司,直销部副总监等职;2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司,任机构理财部总经理兼上海分公司总经理;2011年加入本公司,任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理,2014年10月起代为履行公司督察长职责。

4、本基金基金经理简历

苏谋东:男,复旦大学经济学硕士,CFA,2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金。现任本基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。历任基金经理:

邹昱:2011年6月至2013年4月

朱虹:2013年4月至2014年5月

5、投资决策委员会成员

委员会主席:李杰

委员:吴涛、华光磊、孙驰、刘荆

李杰先生,万家基金管理有限公司代总经理

吴涛先生,量化投资部总监、万家180(519180,基金吧)基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理和万家上证380ETF交易型开放式指数证券投资基金基金经理

华光磊先生,权益投资部副总监、万家和谐(519181,基金吧)基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理

孙驰先生,固定收益部总监、万家货币(519508,基金吧)基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家岁得利基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

刘荆先生,研究部副总监

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1.基本情况

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)

住所:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人:李国华

成立时间:2007年3月6日

组织形式:股份有限公司

注册资本:470亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可2009673号

联系人:王瑛

联系电话:010-68858126

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。

2.主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,80%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。

3.托管业务经营情况

2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。

截至2014年9月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共27只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)、中欧信用增利债券型证券投资基金(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债型证券投资基金(400016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)、东方安心收益混合型证券投资基金(400020)、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(519662)、中欧纯债添利债券型证券投资基金(166021)、银河灵活配置混合型证券投资基金(519656)、天弘通利混合型证券投资基金(000573)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)、南方通利债券型证券投资基金(000563)、中邮货币市场基金(000576)、易方达财富快线货币市场基金(000647)。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达7,902.64亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所、办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

法定代表人:毕玉国

联系人:李忆莎

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800;95538转6

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:

https://trade.wjasset.com/

2.代销机构

(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话:95580

公司网站: www.psbc.com

(2)中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司

客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.abchina.com.

(5)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网址:http://www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网址:www.cmbchina.com

公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040

(7)华夏银行(600015,股吧)股份有限公司

客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.hxb.com.cn

(8)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(9)齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址: www.qlzq.com.cn

(10)中航证券有限公司

客服电话:4008866567

网址:www.avicsec.com

(11)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(12)中国民族证券有限责任公司

客服电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(13)民生证券有限责任公司

客服电话:4006198888

(14)东吴证券(601555,股吧)股份有限公司

客户服务电话:0512-33396288

网址: http://www.dwzq.com.cn

(15)上海证券有限责任公司

客户服务电话:(021)962518

网址:www.962518.com.cn

(16)华龙证券有限责任公司

客服电话:4006898888

网址: www.hlzqgs.com

(17)宏源证券(000562,股吧)股份有限公司

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(18)申银万国证券股份有限公司

客服电话:021-95523、4008-895523

网址:www.sywg.com

(19)中信证券(600030,股吧)(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

(20)日信证券有限责任公司

注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

客服电话:4006609839

网址: http://www.rxzq.com.cn

(21)国泰君安证券股份有限公司

客户热线:4008888666

国泰君安证券网址:http://www.gtja.com

(22)兴业证券(601377,股吧)股份有限公司

客户热线:4008888123

兴业证券网址:http://www.xyzq.com.cn

(23)国信证券(002736,股吧)股份有限公司

客户热线:95536

国信证券网址:http://www.guosen.com.cn

(24)招商证券(600999,股吧)股份有限公司

客户热线:95565

招商证券网址:http://www.newone.com.cn

(25)中银国际证券有限责任公司

客服电话:4006208888

网址: http://www.bocichina.com

(26)杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(27)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(28)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

(29)深圳众禄基金销售有限公司

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(30)北京展恒基金销售有限公司

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(31)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(32)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:www. ehowbuy.com

(33)华鑫证券有限责任公司

客服电话:021-32109999;029-68918888

公司网站:www.cfsc.com.cn

(34)和讯信息技术有限公司

客服电话: 400-920-0022

公司网站:licaike.hexun.com

(35)中信证券股份有限公司

客户服务电话: 95548

网址:www.cs.ecitic.com

(36)海通证券(600837,股吧)股份有限公司

客户服务电话: 95553

网址:www.htsec.com

(37)东海证券股份有限公司

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

场内代销机构是指具有基金销售资格的深圳证券交易所会员,具体会员单位名单详见深圳证券交易所网站:

http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话:010-58598888

传真:010-58598824

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称: 北京市大成律师事务所上海分所

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球国际金融中心24层

经办律师:夏火仙、华涛

电话:(021)3872 2416

联系人:华涛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120)

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳,汤骏

四、基金的名称

万家添利债券型证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

基金类别:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型

本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期。封闭期间,添利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回,添利B在深圳证券交易所上市交易。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。

本基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会,审议本基金是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限,具体事项由基金管理人另行公告。

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。

本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。

2.利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。

3.期限结构配置策略

利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。

4.属类配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。

5.债券品种选择策略

在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:

(1)符合前述投资策略;

(2)短期内价值被低估的品种;

(3)具有套利空间的品种;

(4)符合风险管理指标;

(5)双边报价债券品种;

(6)市场流动性高的债券品种。

本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。

在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。

6.可转换债券投资策略

可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定其转换权价格。投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。

7.股票等权益类资产投资策略

在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过新股认购等方式所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。

本基金不主动进行二级市场的权证投资,对于通过可分离交易可转债中分离交易等方式获得的权证,本基金将依据权证估值模型及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定权证合理定价,在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。

8.信用债券投资的风险管理

本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对信用债券面临的信用风险进行综合评估。通过参考外部评级筛选出信用债券的研究库,对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立信用债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人所处考虑行业经济特点以及企业属性和经营状况、融资的便利性、财务状况等指标,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中国债券总指数

十、基金的风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

十一、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述及重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1.1 1、报告期末基金资产组合情况

1.2 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

1.3 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

1.4 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.6 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资

1.8 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不投资于股指期货。

1.10 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货

1.11 11、投资组合报告附注

1.11.1 11.1、

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2 11.2、

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 11.3、其他资产构成

1.11.4 11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

1.11.5 11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2014年9月30日,托管人中国邮政储蓄银行于2015年1月9日复核了本招募说明书中的基金净值表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2011年6月2日至2014年9月30日)

本基金于2011年6月2日成立,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金上市费用;

4.基金财产拨划支付的银行费用;

5.基金合同生效后的基金信息披露费用;

6.基金份额持有人大会费用;

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8.基金的证券交易费用;

9.基金销售服务费;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

3.基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

(四)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

(五)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

(六) 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(七)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2014年7月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

1、更新了招募说明书的目录。

2、在招募说明书的重要提示部分,明确了更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

3、在招募说明书的“释义”部分,更改了运作管理办法的。

4、在招募说明书的“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。

5、在招募说明书的“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。

6、在招募说明书的“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构的有关内容。

7、在招募说明书的“十、基金份额的投资”部分,更新了基金最近一期(2014年第三季度)投资组合报告内容。

8、在招募说明书的 “十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。

9、在招募说明书的 “二十二、基金份额持有人服务”,更新了持有人服务的相关信息。

10、在招募说明书中增加 “二十三、其他应披露事项”部分,更新了上次更新招募说明书以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

2015年1月16日

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

其中:股票

-

-

2

固定收益投资

1,052,405,898.41

94.59

其中:债券

1,052,405,898.41

94.59

资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

37,000,175.50

3.33

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

3,477,962.04

0.31

7

其他资产

19,758,350.93

1.78

8

合计

1,112,642,386.88

100.00

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

14,803,756.00

1.34

2

央行票据

-

-

3

金融债券

122,382,600.00

11.04

其中:政策性金融债

122,382,600.00

11.04

4

企业债券

204,277,645.00

18.42

5

企业短期融资券

542,906,000.00

48.96

6

中期票据

111,212,000.00

10.03

7

可转债

56,823,897.41

5.12

8

其他

-

-

9

合计

1,052,405,898.41

94.91

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

124862

14台基投

500,000

51,050,000.00

4.60

2

041356039

13陕交建CP001

500,000

50,605,000.00

4.56

3

041453069

14山煤CP001

500,000

50,200,000.00

4.53

4

101361007

13湘新天地MTN001

500,000

50,145,000.00

4.52

5

140207

14国开07

500,000

50,115,000.00

4.52

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

190,167.83

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

19,541,322.69

5

应收申购款

11,736.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

15,123.61

8

其他

-

9

合计

19,758,350.93

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110015

石化转债

27,257,500.00

2.46

2

110022

同仁转债

5,277,601.50

0.48

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

2014年第三季度

1.89%

0.06%

0.63%

0.11%

1.26%

-0.05%

2013年

5.53%

0.26%

-5.28%

0.11%

10.81%

0.15%

2012年

15.38%

0.26%

-0.67%

0.07%

16.05%

0.19%

2011年

-1.80%

0.30%

2.16%

0.13%

-3.96%

0.17%

基金成立日至2014年第三季度

27.74%

0.25%

0.84%

0.11%

26.90%

0.14%

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

(来源:中国证券报)

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